Последний съемочный день картины проходил в Музее Мухинского художественного училища (Санкт-Петербург).  Снимали день рождения олигарха, на который попадают главные герои картины - Миша (Александр Яценко) и Тата (Рената Литвинова).  Вокруг столов, которые ломились от жареных поросят и икры, прогуливались в вечерних туалетах и парадных фраках актеры массовки, старательно изображая светскую тусовку. Среди мольбертов и скульптур, выставленных по случаю из парадной залы в коридор, томно скучали скорее раздетые, чем одетые барышни, похожие на стриптизерш из ближайшего ночного клуба.  С барельефов на все происходящее равнодушно взирали мускулистые герои античных мифов. Всю эту пеструю толпу для пущей достоверности разбавляли реальные медийные лица, среди которых были замечены Марк Рудинштейн, Дмитрий Месхиев, Петр Шепотинник и Кирилл Набутов. Кстати, последний даже пострадал - ему случайно штативом от осветительного прибора порвали штанину дорогого костюма.  Съесть все деликатесы в процессе многочисленных дублей не удалось, а что случилось с ними после - остается только догадываться. 

Картина рассказывает о судьбе трех друзей, молодых дизайнеров - Миши, Олега и Альки, которые толком ничего не умеют, но хотят пробиться в этой жизни.  На своем пути они встречают Натэллу Антоновну, или Тату, загадочную и богатую даму, которая вводит их в высший свет и помогает найти клиентуру. Между Татой и Мишей вспыхивает любовь, но в их отношениях есть некая тайна, вокруг которой и будет завернута одна из основных интриг фильма.

«Мне кажется, что Тата очень многое про себя сочиняет, - рассказывает Рената Литвинова.  - Говорит, что провинциалка, хотя совсем не похожа на девушку из провинции, что родилась в каком-то городе с немыслимым названием. Она может говорить о себе что угодно, но все равно никто не узнает о ней никакой правды».

Ради съемок Ренате постоянно приходилось преодолевать всякие трудности. Однажды она шесть раз летала из Москвы в Питер, потому что не давали посадку. Но это были еще цветочки. Главное, актрисе пришлось пожертвовать даже своим внешним видом, потому что Балабанов решил, что ее героиня должна быть рыжая и без бровей. «Леша любит, когда ты преодолеваешь трудности, - говорит Литвинова. - Когда, например, холодно, а ты в тонкой кофте, он, конечно, не ограничится одним дублем».  Кстати, в картине про любовь у Балабанова нет ни одного поцелуя. «Мы избежали постельных сцен в нашем фильме. В российском кино эротика деструктивна»,- говорит Рената Литвинова и добавляет, что,возможно, роль Таты - ее последняя актерская работа в кинематографе, потому что она «никогда не считала себя настоящей актрисой, а только автором».

Многие актеры фильма "Мне не больно" перекочевали на съемочную площадку из "Жмурок". Никита Михалков, сыгравший у Балабанова криминального авторитета Михалыча, теперь играет могущественного покровителя Таты. "В какой-то степени, - говорит Михалков, - мой персонаж - герой нашего времени - человек, который оказался у нефтяной трубы, но в отличие от распространенного мнения об этих людях - он не бандит, не грабитель, не убийца. Это человек, который искал, и как ему показалось, нашел тихое и благодарное существо - женщину, с которой у него нет никаких личных и интимных отношений. Он хочет только одного - чтобы она была рядом, и ей было хорошо».

Сергей Маковецкий после роли суетливого киллера Корона сыграл врача, а Дмитрий Дюжев, сыгравший в "Жмурках" бандита Саймона, играет теперь Олега - бывшего десантника и просто хорошего человека. Кроме старых знакомцев, Балабанов снимает молодых и новых для него актеров - Александра Яценко и Ингу Оболдину. В списке Яценко - фильмы "Шик", "Дорожные роботы", "Солдатский декамерон" и приз за лучшую мужскую роль на фестивале "Московская премьера". Инге Оболдиной, которая играет Альку, долго искали нужный образ. Примерили кучу костюмов и перепробовали множество причесок, пока, наконец, не надели на нее парик Виктора Сухорукова из «Жмурок» - он пришелся впору, режиссер остался доволен.

Премьера картины намечена на весну 2006 года.